Оцените эффективность ваших инвестиций с учётом принятых рисков. Калькулятор рассчитывает основные метрики риск-доходности: коэффициент Шарпа, Сортино, Трейнора, альфа и бета, а также показывает, насколько оправдан риск вашего портфеля.
Параметры портфеля
Ключевая ставка ЦБ или доходность ОФЗ
Волатильность только убыточных периодов
Например, IMOEX или S&P 500
β > 1 — агрессивный портфель, β < 1 — защитный
Что такое доходность с учётом риска?
Оценивать инвестиции только по доходности недостаточно — два портфеля могут приносить одинаковую прибыль, но с совершенно разным уровнем риска. Метрики риск-доходности помогают понять, насколько эффективно используются принятые риски.
Основные показатели
- Коэффициент Шарпа — показывает, сколько единиц доходности приходится на единицу общего риска (волатильности). Чем выше, тем лучше. >1 — отлично, 0.5-1 — хорошо, <0.5 — плохо.
- Коэффициент Сортино — аналогичен Шарпу, но учитывает только отрицательную волатильность (риск убытков).
- Коэффициент Трейнора — показывает доходность на единицу систематического риска (бета).
- Альфа — избыточная доходность относительно рыночного индекса. Положительная альфа означает, что портфель обыгрывает рынок.
- Бета — чувствительность портфеля к движениям рынка. β > 1 — портфель волатильнее рынка, β < 1 — стабильнее.
- VaR (Value at Risk) — максимальные потери с заданной вероятностью за определённый период.
🔍 Другие полезные калькуляторы: